Interactive Brokers: połączenie przez Flex Queries

Plany Trader, Pro i Fleet.

Interactive Brokers nie daje innym aplikacjom dostępu tylko do odczytu na żywo, ale publikuje twoje wyciągi przez swój Flex Web Service: token i Flex Queries, które tworzysz w Client Portal. TakeJournal sam o nie prosi, tylko do odczytu: akcje, opcje na akcje, futures i opcje na futures, z prowizjami, wygaśnięciami, wykonaniami i przydziałami, oraz wpłaty i wypłaty. Nigdy nie składa zlecenia i nie może tego zrobić.

W Client Portal

1. Performance & Reports → Flex Queries. Utwórz Trade Confirmation Flex Query: sekcja Trade Confirmation z zaznaczonym Executions i wszystkimi polami, format XML, okres Today. Zapisz ją i zanotuj jej Query ID.
2. Opcjonalnie, dla historii i przesuniętych pieniędzy: Activity Flex Query z sekcjami Trades (Executions, wszystkie pola), Cash Transactions, Corporate Actions i Account Information, format XML, okres Last 365 Calendar Days. Zanotuj też jej Query ID.
3. Na tej samej stronie, Flex Web Service Configuration: włącz usługę i wygeneruj token. Wybierz najdłuższą ważność, jaką oferuje IB (do roku), i zostaw ograniczenie IP puste: serwer TakeJournal pyta z własnego adresu.

Dodanie połączenia

Połączenia → Dodaj połączenie, typ Interactive Brokers (Flex Web Service):

• Token Flex Web Service: token z kroku 3. Jest przechowywany w postaci zaszyfrowanej i używany tylko do odczytu; usuń połączenie, a zniknie razem z nim.
• ID zapytania Trade Confirmation: ID z kroku 1.
• ID zapytania Activity (opcjonalnie): ID z kroku 2 lub puste.

Konta przychodzą z pierwszą synchronizacją, nazwane aliasem nadanym w IB, w walucie bazowej IB.

Synchronizacja

IB mówi, że jego Flex Web Service nie służy do pytania co minutę, a jego wyciągi nie są na żywo: egzekucja jest w wyciągu Trade Confirmation 5 do 10 minut po fillu, a wyciąg Activity aktualizuje się raz dziennie po zamknięciu. Dlatego automatyczna synchronizacja (w planie Fleet, gdy TakeJournal jest otwarty) pyta co 30 minut w dni robocze od 9:00 do 17:30 czasu nowojorskiego, raz po tej godzinie i raz dziennie w weekend; zapytanie Activity najwyżej raz na 20 godzin. Synchronizuj teraz na dashboardzie lub na stronie Połączenia pyta od razu.

Import pliku Flex Query i połączenie rozpoznają te same egzekucje po identyfikatorach egzekucji IB, więc plik starszych transakcji nigdy nie podwaja tego, co przyniosła synchronizacja.

Corporate Actions wyciągu Activity przynoszą splity, zmiany symbolu i dywidendy w akcjach (splity); inne akcje korporacyjne, fuzja czy spin-off, się nie liczą.

Gdy IB odmawia, karta połączenia mówi dlaczego i co zrobić: wygasły token (utwórz nowy i wpisz go w połączeniu), token ograniczony do innych adresów IP, zapytanie, które nie należy do tokenu, albo wyciąg, którego IB jeszcze nie skończył (przeczyta go następna synchronizacja).

Z sekcją Open Positions (wszystkie pola) w zapytaniu Activity synchronizacja, która je czyta, porównuje wymienione w nim pozycje z twoimi fillami, więc zamknięcie, którego brakuje w historii, zostaje znalezione (Brakujące zamknięcie); różnica w akcjach, której nie wyjaśnia żadne brakujące zamknięcie (akcje przeniesione od innego brokera), nie wywołuje ostrzeżenia.

Powiązane

Interactive Brokers: import Flex Query · Raporty importu · Brokerzy i importy