Tradovate e NinjaTrader web: importare i fill

Ogni piano; Free importa un file al giorno.

Tradovate e le piattaforme web e mobile di NinjaTrader (conti Prop e Brokerage) condividono un unico backend e un unico export. Una sincronizzazione in tempo reale con loro attende il programma partner di NinjaTrader, al momento chiuso a nuovi fornitori; finché non riapre, c’è l’export.

Il file

Account Reports (Statements) → Download CSV. Dei file che ottieni, Fills.csv è quello da importare: una riga per fill, l’ora in UTC con i millisecondi, l’ID dell’ordine, la commissione per fill. Funziona anche Orders.csv (una riga per ordine eseguito, senza commissioni, l’ora del fill nel tuo fuso); Account Balance History.csv e Cash History.csv portano i saldi e il denaro movimentato (più sotto).

In TakeJournal

Tradovate non ha sincronizzazione in tempo reale, quindi il file è la via d’ingresso: trascinalo in un punto qualsiasi di TakeJournal, oppure usa Importa un file nella barra laterale. Viene letto prima di salvare qualsiasi cosa, e ogni conto Tradovate che contiene ha una riga con la sua destinazione:

• Un numero che TakeJournal conosce va nel conto che lo importa.
• Un numero nuovo riceve un conto manuale con il suo nome, con il prodotto indicato dal numero (APEX-… propone quelli di Apex; scegli quello giusto) o un conto tuo di un tipo. Un conto manuale conta nel limite di conti del piano come qualsiasi altro.
• Salta e non chiedere più lascia fuori il numero, in questo file e nei prossimi, finché non lo mandi da qualche parte.
• Un altro conto manda i suoi fill in un altro conto manuale questa volta; il numero resta del suo conto.

Un pulsante li importa tutti. Il file del giorno dopo arriva con ogni riga dove è andata il giorno prima: un clic. Free importa un file al giorno, quanti che siano i conti che contiene. La pagina di un conto → Importa trade importa dal file il numero di quel conto.

I fill dello stesso ordine si uniscono in uno; un file importato due volte non aggiunge nulla; un file successivo con una sovrapposizione aggiunge solo ciò che è nuovo. Il rapporto dopo l’importazione dice, per conto, cosa è stato letto, cosa era già noto e quali righe non è stato possibile leggere; l’importazione di ogni conto si annulla a parte.

Un conto che il copier alimenta da un master sincronizzato altrove (Rithmic, TopstepX): imposta il suo ruolo su Follower con la sua dimensione di copia e Il master che copia sulla connessione del master (Pro e Fleet); ogni file importato unisce allora i suoi trade a quelli del master, con il controllo delle copie. Lasciata su «il master di questa connessione», l’impostazione non unisce nulla, perché un conto manuale non ha un master accanto: i suoi trade appaiono come righe a sé con «1 conto». Impostala prima della prima importazione o prima di scrivere nel diario i trade; i passi e i controlli sono in Follower su un’altra connessione o da file.

Saldi e denaro movimentato

Altri due rapporti dello stesso posto si importano allo stesso modo, tutti i conti del file in una tabella:

• Account Balance History.csv, il saldo di ogni conto alla fine di ogni giorno di trading. Ogni giorno viene confrontato con il journal, i suoi trade al netto dei costi e il denaro movimentato; un giorno che differisce compare nella pagina del conto sotto Saldo da Tradovate, per lo più costi che mancano ai suoi fill o un fill mancante. Il saldo dell’ultimo giorno diventa il saldo del conto, Saldo (Tradovate), con i trade del journal dopo quel giorno; le regole della società contano da lì.
• Cash History.csv, ogni movimento di denaro. Una Fund Transaction va una volta in Costi e payout del conto: la prima, il finanziamento, inserisce il saldo iniziale; una che riporta il saldo all’inizio è un reset; il denaro in uscita da un conto funded è il suo payout. Ogni altra, e un tipo che TakeJournal non conosce, conta subito nel saldo come accredito o addebito segnato Da confermare: confermalo o cambiane il tipo con Modifica. Le righe dei costi (commissione, costi di borsa, di compensazione e della NFA) completano i costi dei loro fill, perché Fills.csv riporta solo la commissione; quindi importa prima i fill.

Gli orari dei file sono l’ora mostrata da Tradovate (Central o quella del tuo computer); TakeJournal riconosce quale dai fill, e i giorni vengono dalle date di trading. Un file importato due volte non aggiunge nulla, ogni importazione si annulla da sola e ogni file è una delle importazioni giornaliere di Free.

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