La qualité des copies dans le temps

Offres Pro et Fleet.

Le contrôle des copies sur la page d’un trade dit ce que le copieur a fait de cette décision-là. La page Qualité des copies (dans la navigation, sous Comptes) dit comment chaque compte s’est comporté sur une période : lequel manque des exécutions, lequel est exécuté en retard, à quel point les résultats des comptes s’éloignent les uns des autres. Les filtres sont ceux du tableau de bord : les dates, le type de comptes ou un compte, le marché, une stratégie, la checklist, les tags.

Ce qui est compté

Le rapport porte sur les trades du master de la période ; un trade que le copieur a pris pendant que le master restait à l’écart (l’alerte pas de master du contrôle) est laissé de côté et compté dans la ligne au-dessus des chiffres. Pour chaque suiveur :

• Copiés / attendus — les trades du master qu’il a copiés, sur ceux qu’il aurait dû copier : les copiés plus les manqués, tels que le contrôle des copies les signale (le compte tradait déjà à ce moment-là et n’a pas de trade dans le trade du master).
• Taille — les trades dont la taille ne correspond pas à la taille de copie.
• Exécutions tardives — les entrées exécutées une seconde ou plus après celles du master.
• Sorties (tôt · tard) — les sorties plus d’une minute avant ou après celles du master. Ce sont les vôtres (un suiveur sorti au premier objectif, un runner gardé plus longtemps), donc elles comptent comme des décisions, pas comme de la latence ; le contrôle sur la page du trade ne signale pas non plus une sortie plus précoce.
• Latence d’entrée et de sortie — avec quel retard sur le master arrivent les exécutions du suiveur, à l’entrée et à la sortie, en médiane et au 95e centile (sorties à la main exclues).
• Slippage d’entrée et de sortie — de combien le suiveur a été exécuté plus mal qu’au prix du master, en ticks par trade et en argent sur la période ; un suiveur exécuté mieux que le master affiche un moins.
• Écart — ce que le suiveur a fait moins ce que, d’après le résultat du master multiplié par la taille de copie, il aurait dû faire, sur les trades clôturés ; les deux montants sont dans l’infobulle du chiffre. Une exécution manquée compte pour rien de fait, donc un trade gagnant manqué élargit l’écart et un trade perdant manqué le réduit.
• Copieur (sous le nom du compte) — quel copieur a produit les exécutions, déduit de la latence : les exécutions arrivées moins de 50 ms après celles du master viennent d’un copieur côté serveur (celui de Rithmic, activé par la prop firm), et un tel compte montre plutôt des exécutions manquées et des tailles que des exécutions tardives ; les exécutions plus en retard viennent d’un copieur sur votre machine.

Chaque nombre ouvre les trades qui le fondent, chacun avec un lien vers le trade du master et vers le trade propre au compte.

L’écart dans le temps

Le graphique additionne l’écart de chaque suiveur par jour de trading, donc un suiveur qui s’éloigne de son master se voit comme une ligne qui s’écarte de zéro, alors qu’un suiveur sur un copieur côté serveur reste près de zéro. Avec un compte choisi, le rapport montre ce compte ; avec le master choisi, chacun de ses suiveurs. La page d’un suiveur mène ici avec le compte déjà choisi.

Voir aussi

Master et suiveurs · Réglages du compte · Le tableau de bord