Tradovate et NinjaTrader web : importer les exécutions

Toutes les offres ; Free importe un fichier par jour.

Tradovate et les plateformes web et mobile de NinjaTrader (comptes Prop et Brokerage) partagent un même backend et un même export. Une synchronisation en direct avec eux attend le programme de partenaires de NinjaTrader, fermé aux nouveaux éditeurs pour le moment ; l’export les couvre jusqu’à sa réouverture.

Le fichier

Account Reports (Statements) → Download CSV. Parmi les fichiers que vous recevez, Fills.csv est celui à importer : une ligne par exécution, l’heure en UTC avec les millisecondes, l’identifiant de l’ordre, la commission par exécution. Orders.csv marche aussi (une ligne par ordre exécuté, sans les frais, l’heure d’exécution dans votre fuseau) ; Account Balance History.csv et Cash History.csv apportent les soldes et l’argent déplacé (plus bas).

Dans TakeJournal

Tradovate n’a pas de synchronisation en direct, le fichier est donc la porte d’entrée : déposez-le n’importe où dans TakeJournal, ou utilisez Importer un fichier dans la barre latérale. Il est lu avant que rien ne soit enregistré, et chaque compte Tradovate qu’il contient reçoit une ligne avec sa destination :

• Un numéro que TakeJournal connaît va dans le compte qui l’importe.
• Un nouveau numéro reçoit un compte manuel à son nom, avec le produit que son numéro désigne (APEX-… propose ceux d’Apex ; choisissez le bon) ou un compte à vous d’un type. Un compte manuel compte dans la limite de comptes de votre offre comme n’importe quel autre.
• Ignorer, et ne plus demander laisse le numéro de côté, dans ce fichier et les suivants, jusqu’à ce que vous l’envoyiez quelque part.
• Un autre compte envoie ses exécutions dans un autre compte manuel cette fois ; le numéro reste celui de son propre compte.

Un bouton les importe tous. Le fichier du lendemain arrive avec chaque ligne là où elle est allée la veille : un clic. Free importe un fichier par jour, quel que soit le nombre de comptes qu’il contient. La page d’un compte → Importer des trades importe du fichier le numéro de ce compte.

Les exécutions d’un même ordre se fondent en une ; un fichier importé deux fois n’ajoute rien ; un fichier ultérieur qui chevauche n’ajoute que le nouveau. Le rapport après l’import dit, par compte, ce qui a été lu, ce qui était connu et quelles lignes n’ont pas pu être lues ; l’import de chaque compte s’annule à part.

Un compte que le copieur remplit depuis un master synchronisé ailleurs (Rithmic, TopstepX) : réglez son rôle sur Suiveur avec sa taille de copie, et « Suit le master de » sur la connexion du master (Pro et Fleet) ; chaque fichier importé rattache alors ses trades à ceux du master, avec le contrôle des copies. Laissé sur « cette connexion », le réglage ne rattache rien, car un compte manuel n’a pas de master à côté de lui : ses trades s’affichent comme des lignes à part avec « 1 compte ». Réglez-le avant le premier import ou avant de tenir le journal des trades ; les étapes et les vérifications sont dans Suiveurs sur une autre connexion ou depuis des fichiers.

Soldes et argent déplacé

Deux autres rapports du même endroit s’importent de la même façon, tous les comptes du fichier dans un tableau :

• Account Balance History.csv, le solde de chaque compte à la fin de chaque jour de trading. Chaque jour est comparé au journal, ses trades après frais et l’argent déplacé ; un jour qui diffère apparaît sur la page du compte sous Solde de Tradovate, le plus souvent des frais qui manquent à ses exécutions ou une exécution manquante. Le solde du dernier jour devient le solde du compte, Solde (Tradovate), avec les trades du journal après ce jour ; les règles de la prop firm comptent à partir de lui.
• Cash History.csv, chaque mouvement d’argent. Une Fund Transaction va une fois dans Coûts et payouts du compte : la première, le financement, renseigne le solde de départ ; celle qui ramène le solde au départ est un reset ; l’argent qui sort d’un compte financé est son payout. Toute autre, et un type que TakeJournal ne connaît pas, compte aussitôt dans le solde comme crédit ou débit marqué À confirmer : confirmez-le, ou changez son type avec Modifier. Les lignes de frais (commission, frais de bourse, de compensation et de la NFA) complètent les frais de leurs exécutions, car Fills.csv ne porte que la commission : importez donc d’abord les exécutions.

Les heures des fichiers sont l’heure d’affichage de Tradovate (Central ou celle de votre ordinateur) ; TakeJournal reconnaît laquelle d’après les exécutions, et les jours viennent des dates de trading. Un fichier importé deux fois n’ajoute rien, chaque import se reprend à part et chaque fichier compte comme un des imports du jour de Free.

Voir aussi

NinjaTrader 8 · Rapports d’import · Brokers et imports