Interactive Brokers : connecter par les Flex Queries

Offres Trader, Pro et Fleet.

Interactive Brokers ne donne pas aux autres applications d’accès en lecture en direct, mais publie vos relevés par son Flex Web Service : un token et les Flex Queries que vous créez dans le Client Portal. TakeJournal les demande de lui-même, en lecture seule : actions, options sur actions, futures et options sur futures, avec leurs commissions, expirations, exercices et assignations, et les dépôts et retraits. Il ne passe jamais d’ordre et ne le peut pas.

Dans le Client Portal

1. Performance & Reports → Flex Queries. Créez une Trade Confirmation Flex Query : la section Trade Confirmation avec Executions coché et tous les champs sélectionnés, le format XML, la période Today. Enregistrez-la et notez son Query ID.
2. Facultatif, pour l’historique et l’argent déplacé : une Activity Flex Query avec les sections Trades (Executions, tous les champs), Cash Transactions, Corporate Actions et Account Information, le format XML, la période Last 365 Calendar Days. Notez aussi son Query ID.
3. Sur la même page, Flex Web Service Configuration : activez le service et générez un token. Choisissez la validité la plus longue qu’IB propose (jusqu’à un an) et laissez la restriction d’IP vide : le serveur de TakeJournal interroge depuis sa propre adresse.

Ajouter la connexion

Connexions → Ajouter une connexion, type Interactive Brokers (Flex Web Service) :

• Token du Flex Web Service — le token de l’étape 3. Il est enregistré chiffré et utilisé seulement en lecture ; supprimez la connexion et il part avec elle.
• ID de la Trade Confirmation Query — l’ID de l’étape 1.
• ID de l’Activity Query — l’ID de l’étape 2, ou vide.

Les comptes arrivent avec la première synchronisation, nommés par l’alias que vous leur avez donné chez IB et dans la devise de base d’IB.

La synchronisation

IB dit que son Flex Web Service n’est pas fait pour être interrogé chaque minute, et ses relevés ne sont pas en direct : une exécution figure dans le relevé Trade Confirmation 5 à 10 minutes après le fill, et le relevé Activity est mis à jour une fois par jour après la clôture. La synchronisation automatique (avec Fleet, tant que TakeJournal est ouvert) interroge donc toutes les 30 minutes en semaine de 9 h à 17 h 30 heure de New York, une fois après, et une fois par jour le week-end ; l’Activity Query au plus une fois en 20 heures. Synchroniser sur le tableau de bord ou la page Connexions interroge tout de suite.

Un import d’un fichier de Flex Query et la connexion connaissent les mêmes exécutions par les ID d’exécution d’IB, si bien qu’un fichier de trades plus anciens ne double jamais ce que la synchronisation a apporté.

Les Corporate Actions du relevé Activity apportent les splits, changements de symbole et dividendes en actions d’une action (splits) ; les autres opérations sur titres, une fusion ou un spin-off, ne comptent pas.

Quand IB refuse, la carte de la connexion dit pourquoi et quoi faire : un token expiré (créez-en un nouveau et saisissez-le dans la connexion), un token limité à d’autres adresses IP, une query qui n’est pas celle du token, ou un relevé qu’IB n’a pas encore terminé (la prochaine synchronisation le lit).

Avec la section Open Positions (tous les champs) dans la requête Activity, la synchronisation qui la lit compare les positions qu’elle liste à vos exécutions, donc une clôture qui manque à l’historique est trouvée (Une clôture manquante) ; un écart d’actions qu’aucune clôture manquante n’explique (des actions transférées depuis un autre broker) ne déclenche aucun avertissement.

Voir aussi

Interactive Brokers : importer une Flex Query · Rapports d’import · Brokers et imports